Προσομοίωση (7 ΠΜ)

    Κωδικός: 
    6125
    Εξάμηνο: 
    6ο
    Μαθήματα Επιλογής
    Διδάσκων: 

    ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

    Παραγωγή ομοιόμορφων τυχαίων μεταβλητών: αναγωγικές γεννήτριες, έλεγχοι τυχαίων αριθμών, μέθοδοι παραγωγής τυχαίων μεταβλητών. Mέθοδος αντιστροφής, μέθοδος απόριψης, συνθετική μέθοδος, άλλες μέθοδοι. Μέθοδοι για συγκεκριμένες κατανομές. Τεχνικές ελάττωσης διασποράς και ολοκλήρωση Monte Carlo: Monte Carlo κλήρωση, δειγματοληψία σπουδαιότητας, αντίθετες τυχαίες μεταβλητές, τυχαίες μεταβλητές ελέγχου. Παραγωγή εξαρτημένων τυχαίων μεταβλητών: Διατεταγμένο δείγμα, εκθετικά διαστήματα, πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, ανέλιξη Poisson, αλυσίδεςMarkov, τυχαία πεδία Markov, δειγματολήπτης Gibbs. Particle filtering.

    Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

    • Δελλαπόρτας, Π. (1994). Στοχαστικά Μοντέλα και Προσομοίωση. Σημειώσεις παραδόσεων, τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.stat-athens.aueb.gr/~ptd/simulation.ps.
    • Devroye, L. (1986). Non-Uniform Random Variable Generation, Springer-Verlag, New York.
    • Ripley, Brian D. (1987). Stochastic Simulation, John Wiley, New York.
    • Robinson, S. (2004). Simulation: The Practice of Model Development and Use, Wiley, Chichest, UK.
    • Robert, C., Casella, G. (2010). Introducing Monte Carlo Methods with R. Springer

    (παλιός τίτλος: Στοχαστικά Μοντέλα και Προσομοίωση)

    Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.