Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ (8 ΠΜ)

Κωδικός: 
6057
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Martingales σε διακριτό χρόνο. Stopping times, Filtrations (διαισθητικά). Optional Stopping Theorem. Στοχαστικές διαδικασίες σε συνεχή χρόνο. Κίνηση Brown και οι ιδιότητές της. Γεωμετρική κίνησηBrown και διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck. Διαδικασίες Gauss. Εισαγωγή στο στοχαστικό ολοκλήρωμα

       Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Karlin S., Taylor H. M. (1981). A second course in stochastic processes, Academic Press.
  • Rogers L. C., Williams D. (2000). Diffusions, Markov processes and Martingales:Volume I, Foundations. Cambridge University press.
  • Revuz D., Yor M. (2004). Στοιχηματικές στοχαστικές διαδικασίες συνεχους χρόνου και κίνηση Brown (ελληνική μετάφραση), Leaders Books.
  • Χρυσαφίνου Ουρανία (2008) Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις. Εκδόσεις Σοφία.
  • Karlin S. and H. Taylor (1975). A First Course in Stochastic Processes, Academic Press.
  • Grimmett, G.R. and D.R. Stirzaker (2001). Probability and Random Processes. Oxford University Press.
  • Steele, M.J. (2001). Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer.

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.